구글 스프레드시트 활용한 퀀트 + a 투자하기 (feat: 240일/주 이동평균선)

안녕하세요. 긍정왕수전노입니다.

지난 번 글에서 구글 스프레드시트로 가치투자하는 포스팅을 남겼었는데요.

https://etfplant.tistory.com/337

구글 크롬의 스프레드시트(일종의 엑셀)을 이용한 가치투자 방법

 

오늘은 실전 사례로 제 나름대로 종목들 재무제표를 토대로 수치를 계량화해서 일종의 퀀트 투자하는 방법에 대해 언급해 보려 합니다.

일단, 오늘 설명에 사용할 스프레드시트 공유부터... 흠

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xA8dHquj2qAcy4ZrP5XZFpyhh4jLsNNTaiWo5FUaXWA/edit?usp=sharing

2020 유망주 리스트 공유

이 시트에는 많은 수식과 숫자가 포함되어 있어서 이해하기 어려우실 수 도 있습니다만....

그냥 참고용으로도 공부가 되지 않을까합니다.

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그럼 바로 설명들어갑니다.

 

1. 가치투자 종목의 선정 : 저는 미래에셋대우의 hts 카이로스 종목 검색 기능을 사용했습니다.

또 이 검색식으로 검출은 안되지만 장기적 전망이 좋아 보이는 종목들도 추가했습니다.

특히 5G나 전기차 쪽이 현재는 재무제표상 매력 없어보이지만 미래 성장 가능성은 높아보이잖아요?

조건은 대략

1) 최근 결산일 기준 배당수익률이 0.1% 이상

2) 부채비율 200% 미만

3) ROE 10% 이상

4) 영업이익률 3% 이상

5) 기술적지표 :

240일 이동평균선 추세가 상승 (중기)

240주 이동평균선 추세가 상승 (장기)

 

2. 해당 종목들의 제무재표상 최근 3개년 수치 데이터를 기록하여 분석

특히 자기자본대비이익률(ROE), 매출액 증가, 시가배당률을 중요하게 고려하고 있습니다.

제가 만약 사업가로 투자를 한다면 투자 자본대비 수익이 잘나고, 매출이 성장하는 회사를 고를 것이고...

투자자 입장에서는 장기적으로 투자수익을 배당해주는 회사가 좋다고 생각했기 때문입니다.

 

3. 매수타이밍 잡기

아직까지는 기업의 내자가치와 현재 주가를 분석해서 싸다 비싸다 결정하기 어려워서 간단하게 

52주 고가대비 현재 주가가 많이 떨어져 있으면 많이 사는 식입니다.

매수 타이밍은 60일 이격도가 90% 미만일때를 매수 타이밍으로 잡고, 분할매수가 원칙이라

해당 종목의 다음 매수 타이밍은 이격도가 85%, 80% 이렇게 5% 이상씩 떨어졌을때를 기준으로 하고 있습니다.

 

마지막으로 퀀트+a의 투자라고 제목에 적었는데... 일단 이렇게 매력있어보이는 종목들을 90개 정도 선정해보았고,

증권사 리포트, 회사 홈페이지 등을 스터디하면서 다시 한번 재평가 하는게 필요하다 생각합니다.

이렇게 ROE, 매출액 증감을 수기로 입력하다보니 의아한 부분이 있는 회사들이 발견되어 실제 내막을 살펴보기 전까지는 긍정왕수전노 등급을 확정하긴 어려울 것 같더라구요.

아무튼 제 매매방식에 영감을 얻으시거나 혹은 저에게 조언 많이 해주셨으면 좋겠습니다.