코스닥 레버리지 : 종가에 사서 다음 날 고가에 파는 전략

안녕하세요. 긍정왕수전노입니다.

요즘 코스닥이 바이오 거품 붕괴로 600중반까지 빠졌다가 다시 올라오는 모양새입니다.

KODEX 코스닥150레버리지처럼 지수를 2배로 추종하는 파생ETF는 장기투자에 적합하지 않다는 것은 이미 널리 알려진 사실이니 오늘은 단타로 매매할때 어느 정도 확률로 수익을 볼 수 있는지 알아보도록 하겠습니다.

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KODEX 코스닥150레버리지는 지수파생ETF 중 가장 변동폭이 커서 수익보기도 좋고 손실보기도 좋은 그런 종목입니다.

2015년 12월 17일부터 거래되기 시작해서 최고 28,920원을 찍고 어제 종가로 8,695원에 장마감했으니 고점에서 잘못 물렸으면 무려 70%에 육박하는 손실을 볼 수 도 있겠네요.. 무섭습니다 @@

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저는 다음 4가지 경우에 대해 500일간의 데이터를 이용해 시뮬레이션 해봤습니다.

1. 무조건 종가에 매수해서 다음날 매도하는 경우

2. 종가가 전일 대비 상승한 경우에만 매수해서 다음날 매도하는 경우

3. 종가가 5일이동평균선 위에 있는 경우에만 종가 매수해서 다음날 매도 하는 경우

4. 종가가 20일 이동평균선 위에 있는 경우에만 종가 매수해서 다음날 매도하는 경우

 

매도는 0.5%, 1%, 1.5%, 2% 상승시 매도하는 경우를 가정해서 시뮬레이션 해봤습니다.

자, 그럼 결과 부터 보시지요.

위 4가지 종가 매수 조건에 따라 500일 데이터 중 매수한 날입니다.

조건을 많이 넣을 수록 매수할 수 있는 날은 줄어듬. 당연히!

수익볼 확률입니다.

웬지 느낌적인 느낌으로는 전일대비해서 당일 종가가 상승하면 그 다음 날도 상승할 확률이 높을 것만 같았는데 막상 시뮬레이션해보니 읭?

종가가 상승하는 건 별로 영향이 없어 보입니다. (0.5% 수익볼 확률이 80% vs 77%)

그런데 괄목할만한 것은 종가가 5일선 위에 있을 경우에는 수익률이 91%로 크게 상승하는 것을 볼 수 있습니다.

20일선위에서 매수하는 것도 마찬가지로 수익확률이 상승은 했지만 그리 높은 수준은 아닙니다.

단타시 "5일선을 매수 신호"로 활용 하는 것이 그토록 유명한 근거가 여기서도 보입니다.ㅎㅎ

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그런데, 여기서 조심하셔야 할 것이 "아 그럼 5일선 위에서 사서 0.5% 수익만 보고 무조건 팔면 91%확률로 수익보겠는데?"라고 생각하시면 안됩니다.

왜냐하면 나머지 9% 손실확률 때문입니다.

0.5% 수익도 채 안나고 하락해버리면 여러분은 어느 정도 선에서 손절을 하실건가요? 아니면 존버를 하실건가요?

이 9% 손실보는 날때문에 그간 열심히 0.5%씩 수익실현했던 수익금을 다 까먹을 수도 있기 때문에 조심해야 합니다.

저 긍정왕 수전노도 이 9% 손실 보는 날에 대한 대책을 찾느라 고군분투 중이기도 하구요.

 

이상입니다!