안녕하세요. 긍정왕수전노입니다.
오늘은 우리나라의 모든 국정지표를 한눈에 조회해볼 수 있는 e-나라지표에서 추출한 장기간 원달러 환율과 코스피, 코스닥 지수들의 상관관계를 분석해보겠습니다.
국가지표체계
www.index.go.kr
그리고 여기서 얻은 상관관계를 실제 투자에 적용하는 아이디어도 제시해볼게요.
"코스피 지수가 오르면 코스닥도 오르고, 코스닥이 떨어지면 코스피도 떨어질까?"
결과는 대체로 그렇다 입니다.
여러분들이 이미 짐작한 결과죠?
한눈에 볼 수 있는 선 차트를 그려보기 전에 각 값을 0~1로 치환하는 작업을 했습니다.
왜냐하면 코스피, 코스닥지수의 동일 기간동안 최고가/최저가값이 서로 다르기 때문에 단순 지수로 비교하기엔 무리가 있거든요.
> 비교기간은 2007.01 ~ 2019.12 입니다.
0~1 범위로 치환한 결과
참고 : 사실 코스피, 코스닥 월별 지수는 2000년 1월부터 다운로드 가능하지만 2000년 초반의 코스닥 닷컴버블로 인해 2000 이상을 기록하는 등 대체로의 코스닥 지수 특성을 왜곡하는듯 하여 그냥 2007년부터 비교했음.
여기서 좀 더 성적이 괜찮았던 코스피 지수를 기준으로 원달러 환율과의 상관관계도 비교해보겠습니다.
비교기간은 2000년 1월 ~ 2019년 12월입니다.
여기서도 한눈에 보기 쉽게 0 ~ 1범위로 변환하였습니다.
자~ 느낌 오시나요? 대체로 느낌적인 느낌만 비교해보세요.
코스피가 오르면, 환율이 떨어집니다.
환율이 오르면, 코스피가 떨어집니다.
아무래도 외국인 영향을 많이 받는 우리나라 시장형편상 환율이 높아지면 외국인들의 코스피 투자 매력은 저절로 떨어지기 때문에 매도로 인한 코스피 하락이 일어나는 것 같습니다.
(물론 환율이 상승하면 수출중심의 우리나라 주요 기업들의 영업이익률이 좋아지는 것도 팩트기때문에 마냥 환율과 코스피지수는 반대의 관계라곤 할 수 없죠.)
우리나라의 적정환율은 얼마일까?
변동환율체제인 우리나라 상황상 장기간의 환율 평균을 계산해보면 시장이 인정하는 적정환율을 도출할 수 있다 생각합니다.
한번 보시죠.
대략 1,120원 ~ 1,130원 수준이면 평균치인듯합니다.
하.지.만.
이렇게 원달러 환율과 코스피, 코스닥 지수들의 관계에 대해서 알아봤으니 이것들을 실전 투자에서도 써먹어야 유익한 정보겠죠?
바로~
현재환율과 적정환율 (저는 5년 평균 사용)을 비교해서 매수 비중을 결정하는 방법입니다.
위에서 사용한 자료들과 차트는 구글 스프레드 시트에서 작성된 것으로 아래 링크에서 마음껏 가져다 쓰셔도 됩니다.ㅎㅎ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x2A-O-12UVYZ-MI4VTE00pqnwYc0ILvyZN0BKbxCi5o/edit?usp=sharing
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